L'oscillateur Aroon a été développé pour la première fois en 1995 par Tushar Chande et a été créé pour aider les traders à rechercher le début (l'aube) des nouvelles tendances du marché ainsi que leur force. Très similaire à un autre indicateur capable de mesurer la force d'une tendance comme l'ADX/DMI, l'oscillateur Aroon vise à rechercher une action spécifique ou un indice générique si une tendance existe, sa direction et son degré de force.
Oscillateur AROON dans le trading
Comme de nombreux oscillateurs, l'Aroon peut être positionné entre les valeurs de +100 et -100 avec la ligne centrale de zéro ce qui peut fournir des signaux de marché précis. En fait, plus l’oscillateur est positionné loin de la ligne zéro, plus la tendance de l’actif sous-jacent est forte. Évidemment, au-dessus de zéro, nous sommes en présence d'une tendance haussière, en dessous de zéro, nous sommes en présence d'une tendance baissière.
La ligne Aroon mesure simplement la différence entre l'Aroon Up et l'Aroon Down en termes de pourcentage. L'Aroon Up sur 20 périodes indique simplement le nombre de barres qui sont au-dessus du niveau élevé d'il y a 20 périodes. L'Aroon Down sur 20 périodes indique le nombre de barres positionnées en dessous du niveau bas d'il y a 20 périodes.
La formule est la suivante :
Aroon-Up = ((20 – Jours depuis le plus haut sur 20 jours)/20) x 100
Aroon-Down = ((20 – Jours depuis le plus bas sur 20 jours)/20) x 100
Prenons l’exemple du graphique Bitcoin. Nous remarquons immédiatement comment dans les mois de février, avril, mai et août l'Aroon Up atteint 100, touchant le niveau le plus élevé des 20 derniers jours, contre un Aroon Down égal à zéro. Dans le cas de la correction du marché de février, nous constatons comment les deux oscillateurs commencent à converger en raison de l'effet combiné d'un certain nombre de barres au-dessus des plus hauts de 20 jours qui ont tendance à baisser (Aroon Up qui baisse) et d'un certain nombre de barres en dessous des plus bas de 20 jours qui ont tendance à monter (Aroon Down qui monte). La coupure de haut en bas de la ligne Up vers la Down accélère la baisse comme le confirme la montée jusqu'à 100 de la ligne rouge représentant l'Aroon Down par rapport à un Aroon Up qui descend à zéro.
Avant de passer à un autre exemple, nous devons établir quelques points fixes qui nous seront utiles plus tard dans l'analyse de l'oscillateur. Des lectures supérieures à 70 sur l'Aroon Up ou Down indiquent la présence d'une tendance haussière ou baissière plutôt forte. Si l’un des deux indicateurs tombe en dessous de 50, nous aurons la confirmation d’une tendance qui perd de sa force.
Lorsque les deux indicateurs, haut et bas, évoluent en tandem, nous serons alors confrontés à une phase de consolidation ou de non-tendance.
Revenons à l’exemple précédent du Bitcoin et concentrons-nous sur la correction de mai 2013.
Le 20 février, Aroon Up touche 100 et Aroon Down zéro, nous sommes au moment de la force maximale de la tendance. Le 5 mars, le Bitcoin a atteint un sommet de 9450 2 points. À cette époque, le signal baissier avait déjà été déclenché avec le franchissement des lignes verte et rouge le XNUMX mars.
Le marché commence sa descente et l'aspect intéressant est que jusqu'au 12 avril, date à laquelle un minimum primaire est enregistré, la ligne verte ne dépasse jamais la ligne rouge. Un signe de la façon dont les ours dominent le marché. À partir du moment du croisement (la ligne verte monte au-dessus de la ligne rouge), nous avons un nouveau signal haussier qui coïncide en fait avec la reprise du prix du Bitcoin. Dans le prochain article, nous essaierons d’approfondir d’autres techniques de trading qui peuvent être utilisées grâce à cet oscillateur.
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