Parmi les indicateurs les plus populaires et les plus efficaces, on retrouve certainement les moyennes mobiles. Le but des moyennes mobiles est de minimiser les fluctuations du marché, afin de purifier les prix des distorsions générées par la nervosité des opérateurs, le soi-disant bruit du graphique, rendant la tendance plus claire et plus régulière et donc plus facile à interpréter. Il existe différents types de moyennes mobiles vers lesquelles un trader peut se tourner pour obtenir du support : la moyenne mobile simple, la moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle.
Comparaison des moyennes mobiles
La moyenne mobile simple C'est le moins compliqué à calculer. Il est obtenu en additionnant les cours de clôture d'un nombre « n » de séances et en divisant le résultat par le même nombre de séances. Il s'agit d'un outil très simple à calculer et à utiliser, mais il présente l'inconvénient de prendre en compte de manière égale les cotations les plus anciennes et les plus récentes. En conséquence, la même importance est accordée à ce qui s’est passé hier et à ce qui s’est passé il y a quelque temps.
La moyenne mobile pondérée Elle diffère de la simple en ce qu'elle a la caractéristique de donner une plus grande importance aux valeurs récentes par rapport aux valeurs lointaines. Elle est élaborée en attribuant un poids généralement plus important aux prix les plus récents.
La moyenne mobile exponentielle Il s'agit de celui où l'on observe sensiblement la même fonction que celui pondéré, dans lequel un poids plus important est accordé aux prix les plus récemment enregistrés. C'est la moyenne mobile la plus difficile à calculer.
Bien que la moyenne mobile simple soit la moins complexe à calculer, elle s’avère souvent la plus fiable. Dans le figure ci-dessous, nous pouvons voir les trois moyennes que nous avons décrites tracées.
Comme nous pouvons le voir, les trois moyennes se comportent de manière similaire. Des trois, le plus lesté est le plus sensible tandis que le plus simple se déplace plus nerveusement.
Il a été souligné précédemment que les moyennes sont les outils qui nous permettent le mieux d'identifier la tendance d'une paire de devises ou d'un titre puisqu'elles éliminent le bruit de fond du marché, agissant à la fois comme support et résistance dynamiques. L'utilisation des moyennes mobiles est très simple : un signal d'achat est généré lorsque les prix franchissent la ligne de moyenne mobile vers le haut, et inversement un signal de vente est obtenu lorsque la ligne de moyenne mobile est percée de haut en bas.
dans figure ci-dessous on peut observer comment la moyenne mobile a constitué un support pour les prix dans sa phase finale. En bref, si le marché de référence est soutenu par la tendance de la moyenne mobile, nous sommes dans une phase haussière avec la moyenne faisant office de support dynamique.
A l’inverse, si le marché est rejeté par la tendance de la moyenne, nous sommes dans une phase baissière avec la moyenne faisant office de résistance dynamique. Si vous utilisez des moyennes pondérées et exponentielles, vous pouvez avoir une confirmation ou une anticipation du signal lorsqu'elles changent de direction.
Étant donné la simplicité d’interprétation des moyennes, la compétence de l’analyste ou du trader consiste à décider, en fonction de son expérience et de ses connaissances, quelle est la moyenne la plus appropriée à utiliser à ce moment précis du marché. Il existe certes quelques règles générales, mais l’expérience et l’expérimentation comptent beaucoup.
Il est également très important de décider de la vitesse de la moyenne, c'est-à-dire de la période de temps sur laquelle elle est calculée. Si nous prenons une décision rapide, cela générera de nombreux signaux d’intervention qui alimenteront la possibilité d’erreur. En fait, la caractéristique des moyennes courtes est qu’elles sont très rapides et sensibles à la détection de la moindre variation de tendance.
Si nous voulons travailler plus sereinement, il faudra utiliser des moyennes plus longues qui ont cependant l’inconvénient de retarder les interventions. Toutes choses étant égales par ailleurs, la longueur de la moyenne mobile devrait être d’autant plus longue que la volatilité du marché en question est élevée, afin de réduire le nombre de faux signaux.
Une voie médiane consiste à utiliser deux moyennes simples, l'une plus rapide et l'autre plus lente : de cette façon, lorsque la moyenne la plus rapide (courte) coupe la moyenne la plus lente (longue) de bas en haut, un signal d'achat possible est obtenu ; quand, au contraire, la moyenne la plus rapide coupe la plus lente de haut en bas, c'est le signal d'une vente possible.
Les moyennes mobiles sont un outil tendance Suite qui fonctionne lorsque la tendance du marché est clairement haussière ou baissière. Les moyennes mobiles ne peuvent en réalité pas être utilisées lorsque le marché est en range, c'est-à-dire en phase latérale, car elles donneraient lieu à des croisements continus entre elles et avec le graphique des prix, générant confusion et faux signaux.
Schéma de choix de la longueur de la moyenne :
Interventions très courtes, entre 5 et 13 périodes ;
Interventions à court terme, entre 14 et 25 périodes ;
Interventions moyennes, entre 26 et 49 périodes ;
Interventions à moyen-long terme, entre 50 et 120 périodes ;
Interventions à long terme, entre 121 et 300 périodes ;
Enfin, la moyenne mobile sur 200 jours est particulièrement importante, car elle permet d’identifier la tendance à plus long terme, largement utilisée par les opérateurs institutionnels..
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