L’outil en question est un indicateur de momentum typique. L'élan mesure les valeurs en mouvement et constitue la base de calcul et d'inspiration pour de nombreux autres oscillateurs. Ayant emprunté les concepts de vitesse et d’accélération à la physique, ce sont précisément ceux-ci que nous souhaitons calculer. La construction la plus classique du momentum repose ainsi sur une simple différence entre la valeur d'aujourd'hui de l'actif et celle d'il y a un certain nombre de jours.
Momentum d'aujourd'hui = Prix d'aujourd'hui – Prix il y a X jours.
L’élan mesure donc le taux de variation des prix.
Il s’agit donc de la méthode de mesure de momentum la plus simple pour calculer la vitesse à laquelle le prix d’une crypto-monnaie évolue sur une période donnée. En fait, si vous souhaitez construire un indicateur qui mesure le taux de variation sur dix semaines, le prix actuel doit être divisé par le prix d’il y a dix semaines.
Disons donc que le prix actuel d’une crypto-monnaie est de 990 et que le prix il y a dix semaines était de 1200 ; le taux de variation correspondant, l'indicateur ROC et/ou l'indicateur de momentum seraient : 990/1200 x 100, soit 82,5 %. Cela signifie que le prix d’aujourd’hui est 82,5 % plus élevé qu’il y a dix semaines. La prochaine valeur de l'indicateur sera obtenue en divisant le prix de la semaine prochaine par celui d'il y a neuf semaines.
Cette opération est le résultat d'un instrument qui oscille autour d'un niveau zéro de référence, qui délimite une zone ou une ligne d'équilibre, car il est relatif à un prix resté inchangé par rapport au passé. Si l’on voulait calculer le momentum d’un prix resté inchangé pendant une longue période, on le représenterait par une droite superposée à la ligne d’équilibre.
COMMENT SE COMPORTE LE ROC
Lorsque le prix mesuré est supérieur à celui d'il y a dix semaines, l'indicateur signale un niveau de momentum supérieur à la ligne d'équilibre. Par la suite, si l'indicateur exprime un niveau encore plus élevé, l'augmentation du prix par rapport à dix semaines plus tôt accentuera la hausse de l'instrument. Lorsque le niveau de momentum commence à diminuer, tout en restant au-dessus de la ligne zéro, le prix continue d'augmenter par rapport à il y a dix semaines mais sa croissance ralentit.
Si l'indicateur passe en dessous de la ligne d'équilibre, le prix a baissé par rapport à il y a dix semaines, et s'il baisse davantage, la correction sur le marché de référence est encore plus marquée. Lorsque la valeur de momentum ROC s'arrête à la ligne d'équilibre sans la franchir, cela signifie que le prix continue de baisser mais que sa baisse ralentit.
En résumé, Une ROC en croissance redonne une dynamique positive. En revanche, un ROC en baisse indique une perte d’élan. Une dynamique ascendante doit être interprétée comme un facteur haussier, tandis qu’une dynamique descendante doit être interprétée comme un facteur baissier..
DÉFINITION DU DÉLAI
L'adoption du nombre de jours sur lesquels calculer et configurer le ROC dépend de la période de référence que vous souhaitez considérer. Généralement, une valeur comprise entre 1 et 100 jours est utilisée, mais la valeur la plus couramment utilisée parmi les traders de détail à court terme est comprise entre 12 et 25 jours. La configuration sur 12 jours s’est avérée au fil du temps être un bon système pour identifier les zones de surachat et de survente. De plus, de nombreux analystes pensent que le réglage sur 12 jours est particulièrement adapté en raison de la régularité des oscillations. Cet aspect permettrait en effet d’anticiper les fluctuations de tendance.
DÉTERMINATION DES TENDANCES
Les violations de tendance, les intersections de moyennes mobiles, etc., ont la même efficacité et la même fonctionnalité par rapport à la dynamique que par rapport au prix. La différence importante est qu’un renversement de momentum indique simplement un renversement de momentum lui-même. En bref, ce n’est pas parce que les oscillateurs de momentum, tels que le ROC, changent de direction que les prix suivront toujours la même tendance. En règle générale, un renversement de tendance de momentum est une confirmation d’un signal d’inversion de tendance de prix. Les signaux d’achat et de vente, en revanche, ne peuvent provenir que d’un renversement de la tendance réelle des prix et non de la série de momentum.
DIFFÉRENCES DE PRIX
La figure ci-dessous montre les divergences typiques entre le mouvement ROC et l’action des prix. Chaque fois qu'une divergence se produit entre l'indicateur de momentum et la tendance des prix, il est important d'attendre la confirmation de l'inversion de tendance du prix de référence. Cette confirmation peut venir graphiquement grâce à une violation d'une ligne de tendance, un franchissement d'une moyenne mobile, la réalisation d'une figure graphique (pattern) ou une inversion de la progression des plus hauts ou des plus bas.
Pour démontrer, même si l'indicateur peut parfois afficher une valeur trop élevée, il est conseillé d'attendre que le marché commence réellement à corriger avant de prendre position. En cas de divergences, le ROC agit comme un indicateur avancé, mais tout doit toujours être corrélé avec l'analyse technique et une observation attentive du graphique.
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